The performance of GARCH (1,1) models in forecasting volatility of financial markets - Μπουλή, Ευσταθία.; Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής. ([S.l.] : [s.n.], 2002)
Διατριβή (Δ.Ε.)--Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2002.
Includes bibliographical references.
Keywords: Διατριβές.; Dissertations, Academic; Econometric models; Time-series analysis