Ανάπτυξη σεναρίων ακραίων τιμών (stress testing) σε μοντέλα value at risk (VaR) σε μετοχικά χαρτοφυλάκια - Νικολάου, Δημήτρης.; Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης. (Πειραιάς : [χ.ό.], 2010)
Διατριβή (Δ.Ε.)--Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2010.
Περιέχει βιβλιογραφία.
Keywords: Διατριβές.; Διαχείριση κινδύνου -- Στατιστικές μέθοδοι.; Διαχείριση χαρτοφυλακίου.; Χρηματοοικονομική ανάλυση.; Κατανομή (Οικονομική θεωρία).