Παραπομπή APA
Μπουλή, Ε., & Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής. (2002). The performance of GARCH (1,1) models in forecasting volatility of financial markets. [S.l.]: [s.n.].
Παραπομπή Chicago StyleΜπουλή, Ευσταθία., and Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής. The Performance of GARCH (1,1) Models in Forecasting Volatility of Financial Markets. [S.l.]: [s.n.], 2002.
Παραπομπή MLAΜπουλή, Ευσταθία., and Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής. The Performance of GARCH (1,1) Models in Forecasting Volatility of Financial Markets. [S.l.]: [s.n.], 2002.
Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.