The performance of GARCH (1,1) models in forecasting volatility of financial markets /
| Κύριος συγγραφέας: | Μπουλή, Ευσταθία. |
|---|---|
| Corporate συγγραφέας: | Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής. |
| Μορφή: | Βιβλίο |
| Γλώσσα: | English |
| Στοιχεία έκδοσης: |
[S.l.] :
[s.n.],
2002.
|
| Ταξινομικός αριθμός: |
330.015195 MP |
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: |
http://digilib.lib.unipi.gr/dspace/handle/unipi/90 |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
| Φυσική περιγραφή: |
59 p. : tables ; 30 cm. + 1 computer disk. |
|---|---|
| Βιβλιογραφία: |
Includes bibliographical references. |