The performance of GARCH (1,1) models in forecasting volatility of financial markets /

Κύριος συγγραφέας: Μπουλή, Ευσταθία.
Corporate συγγραφέας: Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: English
Στοιχεία έκδοσης: [S.l.] : [s.n.], 2002.
Ταξινομικός αριθμός: 330.015195 MP
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://digilib.lib.unipi.gr/dspace/handle/unipi/90
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
LEADER 01090nam a22002411a 4500
001 1/22008
008 021025s2002 gr a bm 0 01 eng d
035 |l 22714 
040 |a GR-PeUP 
082 0 0 |a 330.015195 MP 
100 1 |a Μπουλή, Ευσταθία. 
245 1 4 |a The performance of GARCH (1,1) models in forecasting volatility of financial markets /  |c Mpouli Efstathia. 
260 |a [S.l.] :  |b [s.n.],  |c 2002. 
300 |a 59 p. :  |b tables ;  |c 30 cm. +  |e 1 computer disk. 
502 |a Διατριβή (Δ.Ε.)--Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2002. 
504 |a Includes bibliographical references. 
650 4 |a Διατριβές. 
650 4 |a Dissertations, Academic. 
650 4 |a Econometric models. 
650 4 |a Time-series analysis. 
710 2 |a Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής. 
852 |a INST  |b UNIPILB  |c DISS  |e 20040709  |h 330.015195 MP  |p 00140164  |q 00140164  |t NOLOAN  |y 23  |4 1 
856 4 1 |u http://digilib.lib.unipi.gr/dspace/handle/unipi/90