The performance of GARCH (1,1) models in forecasting volatility of financial markets /

Κύριος συγγραφέας: Μπουλή, Ευσταθία.
Corporate συγγραφέας: Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: English
Στοιχεία έκδοσης: [S.l.] : [s.n.], 2002.
Ταξινομικός αριθμός: 330.015195 MP
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://digilib.lib.unipi.gr/dspace/handle/unipi/90
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!

Διαδίκτυο

http://digilib.lib.unipi.gr/dspace/handle/unipi/90

UNIPILB

Ταξινομικός #: 330.015195 MP
Αντίγραφο 1