Υποδείγματα διαχείρισης κινδύνου πιστοληπτικής ικανότητας : εφαρμογή του υποδείγματος του Merton /
από: Ασημομύτης, Χρήστος Λ.
Στοιχεία έκδοσης: (2004)
- Εμφάνιση παραπομπής
- Αποστολή με email
- Αποθήκευση
- Στα αγαπημένα
- Σελιδοδείκτης
- Προσθήκη στο καλάθι Αφαίρεση από το καλάθι
Διαχείριση κινδύνου με χρηματοοικονομικά δικαιώματα /
Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: | Κολοκούρης, Κωνσταντίνος Γ. |
---|---|
Corporate συγγραφέας: | Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. |
Μορφή: | Βιβλίο |
Γλώσσα: | Greek |
Στοιχεία έκδοσης: |
Πειραιάς:
[χ.ό.],
2005
|
Ταξινομικός αριθμός: |
658.155 ΚΟΛ |
Θέματα: | |
Διαθέσιμο Online: |
http://digilib.lib.unipi.gr/dspace/handle/unipi/905 |
Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
Παρόμοια τεκμήρια
-
Υποδείγματα διαχείρισης κινδύνου πιστοληπτικής ικανότητας : εφαρμογή του υποδείγματος του Merton /
από: Ασημομύτης, Χρήστος Λ.
Στοιχεία έκδοσης: (2004) -
Martingales στη θεωρία κινδύνου με εφαρμογές στα χρηματοοικονομικά /
από: Λυμπερόπουλος, Δημήτρης Π.
Στοιχεία έκδοσης: (2006) -
Ένας προσεγγιστικός τύπος του βήτα και σύγκριση του με το υπόδειγμα της αγοράς /
από: Δερμάτης, Χριστόφορος.
Στοιχεία έκδοσης: (2002) -
Αποτίμηση κινδύνου χαρτοφυλακίων με τη μέθοδο VaR μέσω προσωμοίωσης /
από: Αγκυρόπουλος, Χαράλαμπος Λ.
Στοιχεία έκδοσης: (2007) -
Αντιστάθμιση κινδύνου με τη χρήση συμβολαίων futures: τιμολόγηση συμβολαίων futures, εξέταση άριστης αντιστάθμισης κινδύνου, εκτίμηση δεικτών αντιστάθμισης με τη μέθοδο της παλινδρόμησης, με το διμεταβλητό μοντέλο VAR, με το υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος και το μοντέλο GARCH, επίδραση σχέσεις συνολοκλήρωσης των spot τιμών και των τιμών των συμβολαίων futures στην αντιστάθμιση κινδύνου και έλεγχος της αποτελεσματικότητας της αντιστάθμισης με τη χρήση συμβολάιων futures στο δείκτη NYSE COMPOSITE /
από: Ζελενίτσας, Μιχάλης.
Στοιχεία έκδοσης: (2003)