Το μοντέλο του EFQM : μία εμπειρική προσέγγιση /
από: Λιωνής, Ιωάννης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: (2008)
- Εμφάνιση παραπομπής
- Αποστολή με email
- Αποθήκευση
- Στα αγαπημένα
- Σελιδοδείκτης
- Προσθήκη στο καλάθι Αφαίρεση από το καλάθι
Τα volatility futures και το μοντέλο των Grunbichler-Longstaff : μια εμπειρική ανάλυση /
Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: | Σπατιώτης, Διονύσιος. |
---|---|
Corporate συγγραφέας: | Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής. |
Μορφή: | Βιβλίο |
Γλώσσα: | Greek |
Στοιχεία έκδοσης: |
[Χ.τ.] :
[χ.ό.],
2005
|
Ταξινομικός αριθμός: |
332.64'5 ΣΠΑ |
Θέματα: | |
Διαθέσιμο Online: |
http://digilib.lib.unipi.gr/dspace/handle/unipi/552 |
Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
Παρόμοια τεκμήρια
-
Το μοντέλο του EFQM : μία εμπειρική προσέγγιση /
από: Λιωνής, Ιωάννης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: (2008) -
Υπερεξωγένεια και η κριτική του Lucas: διαρθρωτική αμεταβλητότητα και οικονομική πολιτική : μια εμπειρική ανάλυση για το μοντέλο της αγοράς /
από: Ζαχαροπούλου, Σοφία.
Στοιχεία έκδοσης: (2004) -
Financial variables and real economic activity : empirical evidence from G7 and EU - 15 countries /
από: Σπατιώτης, Άγγελος.
Στοιχεία έκδοσης: (2007) -
Essays on the efficiency of volatility derivatives markets /
από: Κωνσταντινίδη, Ειρήνη.
Στοιχεία έκδοσης: (2010) -
Αντιστάθμιση κινδύνου με τη χρήση συμβολαίων futures: τιμολόγηση συμβολαίων futures, εξέταση άριστης αντιστάθμισης κινδύνου, εκτίμηση δεικτών αντιστάθμισης με τη μέθοδο της παλινδρόμησης, με το διμεταβλητό μοντέλο VAR, με το υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος και το μοντέλο GARCH, επίδραση σχέσεις συνολοκλήρωσης των spot τιμών και των τιμών των συμβολαίων futures στην αντιστάθμιση κινδύνου και έλεγχος της αποτελεσματικότητας της αντιστάθμισης με τη χρήση συμβολάιων futures στο δείκτη NYSE COMPOSITE /
από: Ζελενίτσας, Μιχάλης.
Στοιχεία έκδοσης: (2003)