Hedging performance of stochastic volatility and exponential levy models : an empirical investigation /
από: Ευθυμίου, Παναγιώτης.
Στοιχεία έκδοσης: (2008)
- Εμφάνιση παραπομπής
- Αποστολή με email
- Αποθήκευση
- Στα αγαπημένα
- Σελιδοδείκτης
- Προσθήκη στο καλάθι Αφαίρεση από το καλάθι
Δείκτες τεκμαρτής μεταβληκότητας και οι ιδιότητες αυτών /
Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: | Τζαγκαράκη, Αιμιλία. |
---|---|
Corporate συγγραφέας: | Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών. |
Μορφή: | Βιβλίο |
Γλώσσα: | English |
Στοιχεία έκδοσης: |
Πειραιάς :
[χ.ό.],
2005
|
Ταξινομικός αριθμός: |
332.63 TZA |
Θέματα: | |
Διαθέσιμο Online: |
http://digilib.lib.unipi.gr/dspace/handle/unipi/961 |
Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
Παρόμοια τεκμήρια
-
Hedging performance of stochastic volatility and exponential levy models : an empirical investigation /
από: Ευθυμίου, Παναγιώτης.
Στοιχεία έκδοσης: (2008) -
The Econometric modelling of financial time series/
από: Mills, Terence C.
Στοιχεία έκδοσης: (1997) -
The econometric modeling of financial time series /
από: Mills, Terence C.
Στοιχεία έκδοσης: (1999) -
Financial econometrics methods and models /
από: Wang, Peijie, 1965-
Στοιχεία έκδοσης: (2003) -
The econometric modelling of financial time series /
από: Mills, Terence C.
Στοιχεία έκδοσης: (2004)