Εξώφυλλο

Κώδικας QR

Extremes and integrated risk management /

Άλλοι συγγραφείς:	Embrechts, Paul.
Μορφή:	Βιβλίο
Γλώσσα:	English
Στοιχεία έκδοσης:	London : Risk Books, 2000
Ταξινομικός αριθμός:	332.6 EXT
Θέματα:	Extreme value theory. Risk > Mathematical models. Portfolio management > Mathematical models.
Ετικέτες:	Προσθήκη ετικέτας Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!

Παρόμοια τεκμήρια

Active portfolio management : a quantitative approach for providing superior returns and controlling risk /
από: Grinold, Richard C.
Στοιχεία έκδοσης: (2000)

Quantitative equity portfolio management : modern techniques and applications /
από: Qian, Edward E.
Στοιχεία έκδοσης: (2007)

A test of efficience of given portfolio weights /
από: Πέτρου, Ευστράτιος.
Στοιχεία έκδοσης: (2007)

Extreme values in finance telecommunications, and the environment /
Στοιχεία έκδοσης: (1997)

Measuring risk in complex stochastic systems /
Στοιχεία έκδοσης: (2000)

The analytics of risk model validation
Στοιχεία έκδοσης: (2008)

Market models : a guide to financial data analysis /
από: Alexander, Carol.
Στοιχεία έκδοσης: (2001)

Efficient asset managment : A practical guide to stock portfolio optimization and asset allocation /
από: Michaud, Richard O., 1941-
Στοιχεία έκδοσης: (1998)

Quantitative analysis for investment management /
από: Taggart, Robert A., 1946-
Στοιχεία έκδοσης: (1996)

Asset allocation : Balancing financial risk /
από: Gibson, Roger C.
Στοιχεία έκδοσης: (2000)

Extremes
Στοιχεία έκδοσης: (1998)

Axiomatic utility theory under risk : non-archimedean representations and application to insurance economics /
από: Schmidt, Ulrich, 1968-
Στοιχεία έκδοσης: (1998)

Risk finance and asset pricing : value, measurements, and markets /
από: Tapiero, Charles S.
Στοιχεία έκδοσης: (2010)

Credit risk pricing models : theory and practice /
από: Schmid, Bernd, 1970-
Στοιχεία έκδοσης: (2010)

Asset pricing and Portfolio performance : models, strategy and performance metrics /
Στοιχεία έκδοσης: (1999)

Continuous-time finance/
από: Merton, Robert King, 1910-
Στοιχεία έκδοσης: (1990)

Risk and Financial Management : mathematical and computational methods /
από: Tapiero, Charles S.
Στοιχεία έκδοσης: (2004)

Extreme value theory and value-at-risk : empirical evidence from the London Metal Exchange /
από: Κατσιαβριάς, Δημήτριος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: (2007)

Dynamic asset pricing theory /
από: Duffie, Darrell.
Στοιχεία έκδοσης: (1996)

Modern portfolio theory, the capital asset pricing model, and arbitrage pricing theory: a user's guide/
από: Harrington, Diana R., 1940-
Στοιχεία έκδοσης: (1987)

Pricing and hedging interest and credit risk sensitive instruments
από: Skinner, Frank, 1957-
Στοιχεία έκδοσης: (2005)

Extremes in nature : an approach using Copulas /
Στοιχεία έκδοσης: (2007)

Quantitative risk management : concepts, techniques and tools /
από: McNeil, Alexander J., 1967-
Στοιχεία έκδοσης: (2005)

Σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου /
από: Ξυδώνας , Παναγιώτης.
Στοιχεία έκδοσης: (2010)

Risk management : approaches for fixed income markets /
από: Golub, Bennet W.
Στοιχεία έκδοσης: (2000)

Investment guarantees : modeling and risk management for equity-linked life insurance /
από: Hardy, Mary, 1958-
Στοιχεία έκδοσης: (2003)

Managing downside risk in financial markets theory, practice and implementation /
Στοιχεία έκδοσης: (2001)

Value-at-risk (VaR) : impact on Asset allocation decision and pertfolio performane /
από: Ado, Aminu.
Στοιχεία έκδοσης: (2010)

Actuarial theory for dependent risks : measures, orders and models /
Στοιχεία έκδοσης: (2005)

Mean-variance analysis in portfolio choice and capital markets /
από: Markowitz, Harry M.
Στοιχεία έκδοσης: (1987)

Utility consumption investment optimization in complete markets and applications in dynamic programming /
από: Παπαματθαιάκης,Παναγιώτης.
Στοιχεία έκδοσης: (2011)

Statistics of extremes : theory and applications /
Στοιχεία έκδοσης: (2004)

Extremal graph theory /
από: Bollobas, Bela.
Στοιχεία έκδοσης: (1978)

The 90% solution : higher returns, less risk /
από: Rogers, David, 1951 May 7-
Στοιχεία έκδοσης: (2006)

Credit risk : modeling, valuation and hedging /
από: Bielecki, Tomasz R., 1955-
Στοιχεία έκδοσης: (2004)

Extreme value distributions : theory and applications /
από: Kotz, Samuel.
Στοιχεία έκδοσης: (2000)

Option pricing, interest rates and risk management /
Στοιχεία έκδοσης: (2001)

A behavioral theory of the firm.
από: Cyert, Richard Michael, 1921-
Στοιχεία έκδοσης: (1963)

Statistics of extremes /
από: Gumbel, Emil Julius, 1891-
Στοιχεία έκδοσης: (2004)

The psychology of risk : mastering market uncertainty /
από: Kiev, Ari.
Στοιχεία έκδοσης: (2002)