Δείκτες τεκμαρτής μεταβληκότητας και οι ιδιότητες αυτών /
από: Τζαγκαράκη, Αιμιλία.
Στοιχεία έκδοσης: (2005)
- Εμφάνιση παραπομπής
- Αποστολή με email
- Αποθήκευση
- Στα αγαπημένα
- Σελιδοδείκτης
- Προσθήκη στο καλάθι Αφαίρεση από το καλάθι
Hedging performance of stochastic volatility and exponential levy models : an empirical investigation /
Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: | Ευθυμίου, Παναγιώτης. |
---|---|
Corporate συγγραφέας: | Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής. |
Μορφή: | Βιβλίο |
Γλώσσα: | English |
Στοιχεία έκδοσης: |
Πειραιάς :
[χ.ό.],
2008.
|
Ταξινομικός αριθμός: |
332.6'45 ΕΥΘ |
Θέματα: | |
Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
Παρόμοια τεκμήρια
-
Δείκτες τεκμαρτής μεταβληκότητας και οι ιδιότητες αυτών /
από: Τζαγκαράκη, Αιμιλία.
Στοιχεία έκδοσης: (2005) -
The commodity options market : dynamic trading strategies for speculation and commercial hedging /
από: Zieg, Kermit C.
Στοιχεία έκδοσης: (1978) -
Introduction to stochastic calculus applied to finance /
από: Lamberton, Damien.
Στοιχεία έκδοσης: (2008) -
An introduction to mathematical finance : options and other topics /
από: Ross, Sheldon M. 1943-
Στοιχεία έκδοσης: (1999) -
Mathematics of financial markets /
από: Elliott, Robert J. 1940-
Στοιχεία έκδοσης: (2005)