Essentials of stochastic finance : facts, models, theory /
από: Shiryaev, Albert Nikolaevich.
Στοιχεία έκδοσης: (2000)
- Εμφάνιση παραπομπής
- Αποστολή με email
- Αποθήκευση
- Στα αγαπημένα
- Σελιδοδείκτης
- Προσθήκη στο καλάθι Αφαίρεση από το καλάθι
Optimal stopping rules /
Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: | Shiryaev, Albert Nikolaevich. |
---|---|
Άλλοι συγγραφείς: | Aries, A. B. |
Μορφή: | Βιβλίο |
Γλώσσα: | English |
Στοιχεία έκδοσης: |
Berlin ; New York :
Springer,
c2008.
|
Σειρά: |
Applications of mathematics.
|
Ταξινομικός αριθμός: |
519.5'4 SHI |
Θέματα: | |
Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
Παρόμοια τεκμήρια
-
Essentials of stochastic finance : facts, models, theory /
από: Shiryaev, Albert Nikolaevich.
Στοιχεία έκδοσης: (2000) -
Probability /
από: Shiryaev, Albert Nikolaevich.
Στοιχεία έκδοσης: (1996) -
Sequential statistics /
από: Govindarajulu, Z.
Στοιχεία έκδοσης: (2004) -
Approval rules for sequential horizontal mergers/
από: Barros, Pedro Pita.
Στοιχεία έκδοσης: (1997) -
Sequential methods in pattern recognition and machine learning /
από: Fu, King Sun, 1930-
Στοιχεία έκδοσης: (1968)