Παραπομπή APA
Νικολάου, Δ., & Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης. (2010). Ανάπτυξη σεναρίων ακραίων τιμών (stress testing) σε μοντέλα value at risk (VaR) σε μετοχικά χαρτοφυλάκια. Πειραιάς: [χ.ό.].
Παραπομπή Chicago StyleΝικολάου, Δημήτρης., and Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης. Ανάπτυξη σεναρίων ακραίων τιμών (stress Testing) σε μοντέλα Value At Risk (VaR) σε μετοχικά χαρτοφυλάκια. Πειραιάς: [χ.ό.], 2010.
Παραπομπή MLAΝικολάου, Δημήτρης., and Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης. Ανάπτυξη σεναρίων ακραίων τιμών (stress Testing) σε μοντέλα Value At Risk (VaR) σε μετοχικά χαρτοφυλάκια. Πειραιάς: [χ.ό.], 2010.
Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.