Ανάπτυξη σεναρίων ακραίων τιμών (stress testing) σε μοντέλα value at risk (VaR) σε μετοχικά χαρτοφυλάκια /
| Κύριος συγγραφέας: | Νικολάου, Δημήτρης. |
|---|---|
| Corporate συγγραφέας: | Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης. |
| Μορφή: | Βιβλίο |
| Γλώσσα: | Greek |
| Στοιχεία έκδοσης: |
Πειραιάς :
[χ.ό.],
2010.
|
| Ταξινομικός αριθμός: |
332.6 ΝΙΚ |
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: |
http://digilib.lib.unipi.gr/dspace/handle/unipi/3984 |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
| Φυσική περιγραφή: |
100 σ. : εικ., πίν., διαγρ. ; 30 εκ. + 1 οπτικό δίσκο Η/Υ. |
|---|---|
| Βιβλιογραφία: |
Περιέχει βιβλιογραφία. |