Asset pricing theory /
"Asset Pricing Theory is an advanced textbook for doctoral students and researchers that offers a modern introduction to the theoretical and methodological foundations of competitive asset pricing." "Costis Skiadas develops in depth the fundamentals of arbitrage pricing, mean-variance...
| Κύριος συγγραφέας: | Σκιαδάς, Κωστής. |
|---|---|
| Μορφή: | Βιβλίο |
| Γλώσσα: | English |
| Στοιχεία έκδοσης: |
Princeton :
Princeton University Press,
c2009.
|
| Σειρά: |
Princeton series in finance.
|
| Ταξινομικός αριθμός: |
338.4΄30001 ΣΚΙ |
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: |
http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0827/2008039426.html |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
Πίνακας περιεχομένων:
- Single-period analysis. Financial market and arbitrage
- Mean-variance analysis
- Optimality and equilibrium
- Risk aversion
- Discrete dynamics. Dynamic arbitrage pricing
- Dynamic optimality and equilibrium
- Mathematical background. Appendix A: Optimization principles
- Appendix B: Discrete stochastic analysis.