Asset pricing theory /

"Asset Pricing Theory is an advanced textbook for doctoral students and researchers that offers a modern introduction to the theoretical and methodological foundations of competitive asset pricing." "Costis Skiadas develops in depth the fundamentals of arbitrage pricing, mean-variance...

Πλήρης περιγραφή

Κύριος συγγραφέας: Σκιαδάς, Κωστής.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: English
Στοιχεία έκδοσης: Princeton : Princeton University Press, c2009.
Σειρά: Princeton series in finance.
Ταξινομικός αριθμός: 338.4΄30001 ΣΚΙ
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0827/2008039426.html
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Πίνακας περιεχομένων:
  • Single-period analysis. Financial market and arbitrage
  • Mean-variance analysis
  • Optimality and equilibrium
  • Risk aversion
  • Discrete dynamics. Dynamic arbitrage pricing
  • Dynamic optimality and equilibrium
  • Mathematical background. Appendix A: Optimization principles
  • Appendix B: Discrete stochastic analysis.