Αντιστάθμιση κινδύνου με τη χρήση συμβολαίων futures: τιμολόγηση συμβολαίων futures, εξέταση άριστης αντιστάθμισης κινδύνου, εκτίμηση δεικτών αντιστάθμισης με τη μέθοδο της παλινδρόμησης, με το διμεταβλητό μοντέλο VAR, με το υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος και το μοντέλο GARCH, επίδραση σχέσεις συνολοκλήρωσης των spot τιμών και των τιμών των συμβολαίων futures στην αντιστάθμιση κινδύνου και έλεγχος της αποτελεσματικότητας της αντιστάθμισης με τη χρήση συμβολάιων futures στο δείκτη NYSE COMPOSITE /
από: Ζελενίτσας, Μιχάλης.
Στοιχεία έκδοσης: (2003)
- Εμφάνιση παραπομπής
- Αποστολή με email
- Αποθήκευση
- Στα αγαπημένα
- Σελιδοδείκτης
- Προσθήκη στο καλάθι Αφαίρεση από το καλάθι
Διαχείριση κινδύνου με τη μέθοδο VAR : παρουσίαση της μεθόδου αξιολόγησης VAR (value at risk) και εφαρμογή της στο Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Γ.Δ.Χ.Α.) /
Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: | Δεληγιώργης, Γεώργιος. |
---|---|
Corporate συγγραφέας: | Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. |
Μορφή: | Βιβλίο |
Γλώσσα: | Greek |
Στοιχεία έκδοσης: |
[Χ.τ.] :
[χ.ό.],
2003.
|
Ταξινομικός αριθμός: |
658.155 ΔΕ |
Θέματα: | |
Διαθέσιμο Online: |
http://digilib.lib.unipi.gr/dspace/handle/unipi/677 |
Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
Παρόμοια τεκμήρια
-
Αντιστάθμιση κινδύνου με τη χρήση συμβολαίων futures: τιμολόγηση συμβολαίων futures, εξέταση άριστης αντιστάθμισης κινδύνου, εκτίμηση δεικτών αντιστάθμισης με τη μέθοδο της παλινδρόμησης, με το διμεταβλητό μοντέλο VAR, με το υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος και το μοντέλο GARCH, επίδραση σχέσεις συνολοκλήρωσης των spot τιμών και των τιμών των συμβολαίων futures στην αντιστάθμιση κινδύνου και έλεγχος της αποτελεσματικότητας της αντιστάθμισης με τη χρήση συμβολάιων futures στο δείκτη NYSE COMPOSITE /
από: Ζελενίτσας, Μιχάλης.
Στοιχεία έκδοσης: (2003) -
Αποτίμηση κινδύνου χαρτοφυλακίων με τη μέθοδο VaR μέσω προσωμοίωσης /
από: Αγκυρόπουλος, Χαράλαμπος Λ.
Στοιχεία έκδοσης: (2007) -
Μέτρηση και διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου για διεθνείς επιχειρήσεις: εφαρμογή του value at risk/
από: Κόκκινος, Χρυσόστομος.
Στοιχεία έκδοσης: (2005) -
Εφαρμογές οικονομετρικών μεθόδων στον πιστωτικό κίνδυνο: σύντομη επισκόπηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, με έμφαση στον τομέα της καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης, παρουσίαση των κυριοτέρων μεθόδων οικονομετρικής αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου και κατασκευή σχετικού υποδείγματος /
από: Αντωνάκης, Αντώνιος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: (2003) -
Υπολογισμός του Value-at-Risk με τη χρήση γενικευμένων αυτοπαλίνδρομων υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας υποδειγμάτων /
από: Μπλούτσος, Κωνσταντίνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: (2008)