Ανάπτυξη σεναρίων ακραίων τιμών (stress testing) σε μοντέλα value at risk (VaR) σε μετοχικά χαρτοφυλάκια /
από: Νικολάου, Δημήτρης.
Στοιχεία έκδοσης: (2010)
- Εμφάνιση παραπομπής
- Αποστολή με email
- Αποθήκευση
- Στα αγαπημένα
- Σελιδοδείκτης
- Προσθήκη στο καλάθι Αφαίρεση από το καλάθι
Θεωρία ακραίων τιμών στη διοικητική κινδύνου /
Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: | Μπέμπης, θεόδωρος Κ. |
---|---|
Corporate συγγραφέας: | Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης. |
Μορφή: | Βιβλίο |
Γλώσσα: | Greek |
Στοιχεία έκδοσης: |
Πειραιάς :
[χ.ό.],
2006.
|
Ταξινομικός αριθμός: |
519.2'4 ΜΠΕ |
Θέματα: | |
Διαθέσιμο Online: |
http://digilib.lib.unipi.gr/dspace/handle/unipi/1680 |
Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
Παρόμοια τεκμήρια
-
Ανάπτυξη σεναρίων ακραίων τιμών (stress testing) σε μοντέλα value at risk (VaR) σε μετοχικά χαρτοφυλάκια /
από: Νικολάου, Δημήτρης.
Στοιχεία έκδοσης: (2010) -
Γιατί ο μη-συστηματικός κίνδυνος των εταιριών αλλάζει διαχρονικά /
από: Καλαματιανός, Κωνσταντίνος.
Στοιχεία έκδοσης: (2009) -
Μακροχρόνια εκτίμηση της αξίας σε κίνδυνο (value - at - risk) & ανάπτυξη ακραίων σεναρίων σε μετοχικά χαρτοφυλάκια /
από: Γεώργα, Μαρίνα.
Στοιχεία έκδοσης: (2010) -
Εισαγωγή στη διοικητική επιστήμη /
από: Taylor, Bernard W.
Στοιχεία έκδοσης: (2018) -
Martingales στη θεωρία κινδύνου με εφαρμογές στα χρηματοοικονομικά /
από: Λυμπερόπουλος, Δημήτρης Π.
Στοιχεία έκδοσης: (2006)