Ανάπτυξη σεναρίων ακραίων καταστάσεων για τη μέτρηση του κινδύνου της αγοράς (Stress Testing VaR models) /

Κύριος συγγραφέας: Μπαντούνα, Δέσποινα.
Corporate συγγραφέας: Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Στοιχεία έκδοσης: Πειραιάς : [χ.ό.], 2009.
Ταξινομικός αριθμός: 658.155 ΜΠΑ
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://digilib.lib.unipi.gr/dspace/handle/unipi/3346
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Φυσική περιγραφή: 190 σ. : εικ., πίν., διαγρ. ; 30 εκ. + 1 οπτικό δίσκο Η/Υ.
Βιβλιογραφία: Περιέχει βιβλιογραφία.